MACD et stochastique: une stratégie à double croix Chargement du lecteur. Demandez à tout opérateur technique et il ou elle vous dira que le bon indicateur est nécessaire pour déterminer efficacement un changement de cours dans un modèle de prix des stocks. Mais tout ce que l'indicateur droit peut faire pour aider un commerçant, deux indicateurs complémentaires peuvent faire mieux. Cet article vise à encourager les commerçants à rechercher et à identifier un croisement simultané MACD haussier avec un croisement stochastique haussier et ensuite utiliser cela comme point d'entrée pour le commerce. Associer le stochastique et le MACD A la recherche de deux indicateurs populaires qui fonctionnent bien ensemble, il en résulte l'appariement de l'oscillateur stochastique et de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cette équipe travaille parce que le stochastique est de comparer un prix de clôture des stocks à sa fourchette de prix sur une certaine période de temps, tandis que le MACD est la formation de deux moyennes mobiles divergeant et de convergence les uns avec les autres. Cette combinaison dynamique est très efficace si elle est utilisée à son plein potentiel. (Pour la lecture de l'arrière-plan de chacun de ces indicateurs, voir Apprendre à connaître les oscillateurs: stochastique et un premier plan sur le MACD.) Travailler le stochastique Il y a deux composantes de l'oscillateur stochastique. Le K et le D. Le K est la ligne principale indiquant le nombre de périodes et le D est la moyenne mobile du K. Comprendre comment le stochastique est formé est une chose, mais savoir comment il réagira dans différentes situations est plus important. Par exemple: les déclencheurs courants se produisent lorsque la ligne K tombe en dessous de 20 - le stock est considéré comme survendu. Et c'est un signal d'achat. Si le K atteint un pic juste en dessous de 100, alors la tête vers le bas, le stock devrait être vendu avant que cette valeur ne soit inférieure à 80. En général, si la valeur K dépasse la valeur D, alors un signal d'achat est indiqué par ce croisement, 80. Si elles sont supérieures à cette valeur, le titre est considéré comme acheté en trop. Travailler le MACD Comme un outil de négociation polyvalent qui peut révéler l'élan des prix. Le MACD est également utile dans l'identification de la tendance des prix et de la direction. L'indicateur MACD a suffisamment de force pour rester seul, mais sa fonction prédictive n'est pas absolue. Utilisé avec un autre indicateur, le MACD peut vraiment augmenter l'avantage des commerçants. Si un trader doit déterminer la force de tendance et la direction d'un stock, superposer ses lignes de moyenne mobile sur l'histogramme MACD est très utile. Le MACD peut également être considéré comme un histogramme seul. (Pour en savoir plus dans Introduction à l'histogramme MACD.) Calcul MACD Pour obtenir cet indicateur oscillant qui fluctue au-dessus et au-dessous de zéro, un simple calcul MACD est nécessaire. En soustrayant la moyenne mobile exponentielle de 26 jours (EMA) du prix des titres d'une moyenne mobile de 12 jours de son prix, une valeur indicatrice oscillante entre en jeu. Une fois qu'une ligne de déclenchement (l'EMA de neuf jours) est ajoutée, la comparaison des deux crée une image commerciale. Si la valeur de MACD est plus élevée que l'EMA de neuf jours, alors elle est considérée comme un crossover de moyenne mobile haussier. Il est utile de noter qu'il ya quelques façons bien connues d'utiliser le MACD: Foremost est la recherche de divergences ou un croisement de la ligne centrale de l'histogramme le MACD illustre des possibilités d'achat au-dessus de zéro et de vendre des opportunités ci-dessous. Un autre est notant les croisements de ligne de moyenne mobile et leur rapport à la ligne centrale. Identifier et intégrer des croisements haussiers Pour pouvoir établir comment intégrer un croisement haussier MACD et un croisement stochastique haussier dans une stratégie de confirmation de tendance, le mot haussier doit être expliqué. Dans la plus simple des termes, haussier se réfère à un signal fort pour la hausse continue des prix. Un signal haussier est ce qui se produit quand une moyenne mobile plus rapide croise au-dessus d'une moyenne mobile plus lente, créant l'élan de marché et suggérant de nouvelles augmentations de prix. Dans le cas d'un MACD haussier, cela se produit lorsque la valeur de l'histogramme est au-dessus de la ligne d'équilibre, et également lorsque la ligne MACD est d'une valeur supérieure à l'EMA de neuf jours, également appelée ligne de signal MACD. La divergence haussière haussière se produit lorsque la valeur K passe la D, ce qui confirme un revirement probable des prix. Crossovers en action: Genesee et Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Voici un exemple de comment et quand utiliser une double croix stochastique et MACD. Notez les lignes vertes qui indiquent quand ces deux indicateurs ont bougé en synchronisation et la croix presque parfaite montrée à droite du diagramme. Vous remarquerez peut-être qu'il y a quelques cas où le MACD et les stochastiques sont proches de traverser simultanément - janvier 2008, mi-mars et mi-avril, par exemple. On dirait même qu'ils ont traversé en même temps sur un graphique de cette taille, mais quand vous regardez de plus près, vous constaterez qu'ils n'ont pas réellement traversé dans les deux jours de l'autre, ce qui était le critère pour la mise en place de ce scan . Vous voudrez peut-être modifier les critères pour inclure des croix qui se produisent dans un intervalle de temps plus large afin que vous puissiez capturer des mouvements comme ceux illustrés ci-dessous. Il est important de comprendre que changer les paramètres de configuration peut aider à produire une ligne de tendance prolongée. Qui aide un commerçant à éviter une whipsaw. Ceci est accompli en utilisant des valeurs plus élevées dans les paramètres de période d'intervalle. C'est ce qu'on appelle couramment le lissage des choses. Les traders actifs, bien sûr, utilisent des délais beaucoup plus courts dans leurs paramètres indicateur et font référence à un graphique de cinq jours au lieu d'un avec des mois ou des années de l'histoire des prix. La Stratégie d'abord, chercher les croisements haussiers de se produire dans les deux jours de l'autre. Gardez à l'esprit que lors de l'application de la stratégie stochastique et MACD double-croix, idéalement le croisement se produit au-dessous de la ligne 50 sur le stochastique pour attraper un mouvement de prix plus long. De préférence, vous voulez que la valeur de l'histogramme soit supérieure ou égale à zéro dans les deux jours suivant la mise en ligne de votre transaction. Notez également que le MACD doit croiser légèrement après le stochastique, car l'alternative pourrait créer une fausse indication de la tendance des prix ou vous placer dans la tendance latérale. Enfin, il est plus prudent de négocier des actions qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile de 200 jours, mais ce n'est pas une nécessité absolue. L'avantage Cette stratégie donne aux traders une opportunité de tenir un meilleur point d'entrée sur le stock uptrending ou d'être plus sûr que toute tendance baissière est vraiment inverser quand la pêche au fond pour les prises à long terme. Cette stratégie peut être transformée en un scan où le logiciel de cartographie permet. Le désavantage Avec tous les avantages que toute stratégie présente, il ya toujours un inconvénient à la technique. Parce que le stock prend généralement plus de temps pour s'aligner dans la meilleure position d'achat, la négociation réelle du stock se produit moins fréquemment, de sorte que vous mai besoin d'un plus grand panier de stocks à regarder. Trick of the Trade La double croix stochastique et MACD permet au trader de changer les intervalles, de trouver des points d'entrée optimaux et cohérents. De cette façon, il peut être ajusté pour les besoins des commerçants actifs et des investisseurs. Expérimentez avec les deux intervalles d'indicateur et vous verrez comment les crossovers s'aligneront différemment, puis choisissez le nombre de jours qui fonctionnent le mieux pour votre style de trading. Vous pouvez également ajouter un indicateur RSI dans le mélange, juste pour le plaisir. Conclusion En parallèle, l'oscillateur stochastique et le MACD fonctionnent sur différents lieux techniques et travaillent seuls. (Lire Ride The RSI Rollercoaster pour plus d'informations sur cet indicateur. Comparé au stochastique, qui ignore les chocs du marché, le MACD est une option plus fiable en tant qu'indicateur commercial unique. Toutefois, tout comme deux têtes, deux indicateurs sont généralement mieux que l'un Le stochastique et MACD sont un couple idéal et peut fournir une expérience de négociation améliorée et plus efficace. Pour en savoir plus sur l'utilisation simultanée de l'oscillateur stochastique et du MACD, voir Stratégie combinée Power Snap. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont. Trois stratgies pour commerçant avec lrsquoindicateur technique MACD Nous avons constateacute que lindicateur MACD est fort utile pour aider les commerçants agrave identifier diverses informations, avec en particulier la possibiliteacute de remarquer les changements de tendance tregraves Tocirct dans les eacutevolutions des paires de devises. Malheureusement, cet indicateur a un deacutesavantage. Avec les paramegravetres dentreacutee par deacutefaut, de nombreux signaux geacuteneacutereacutes ne fonctionneront pas forceacutement de la faccedilon espeacutereacutee par les traders. Par conseacutequent, bien quil sagisse dun indicateur preacutecieux, il est neacutecessaire daffiner la strateacutegie ou lapproche utilizacutee, avec des moyens suppleacutementaires permettant de deacuteterminer les signaux agrave suivre ou agrave eacuteviter. Dans cet article, nous examinons 3 maniegraveres difféacuterentes dutiliser lindicateur MACD, selon les conditions du marché. Strateacutegie de tendance Les commerçants qui souhaitent commercer les tendances avec le lindicateur MACD se sentent tout agrave fait agrave laise, puisque le MACD est geacuteneacuteralement usoacute en tant que meacutecanisme dentreacutee dans les situations de marcheacutes en tendance. Vous pouvez ainsi envisager de filtrer les tendances avec la moyenne mobile sur 200 peacuteriodes, et de ne vous placer sur les métiers suivant la direction de la tendance. Ainsi, le cours est au-dessus de la moyenne mobile sur 200 peacuteriodes, les commerçants ne chercheront pas à acheter en cas de traverseacutee agrave la hausse de la ligne de signal par le MACD. Le graphique ci-dessous illustre cette situation. Cette strateacutegie peut ecirctre utiliseacutee sur toutes les peacuteriodes plus eacutetendues que le graphique horaire. Les graphiques ne sont pas affichés dans une autre section. Les deux indicateurs sont construits et les échanges avec la mecircme peacuteriode, il ya donc rien à faire. Outils de strateacutegie. Moyenne mobile sur 200 jours, MACD avec pour entreacutees 12, 26 et 9 Conditions dentreacutee. Ne suivez les signaux MACD QUE sils vont dans la direction de la tendance geacuteneacuterale, deacutetermineacutee avec la moyenne mobile sur 200 peacuteriodes. Conditions de sortie. Traverseacutee inverse du MACD OU traverseacutee par les cours de la moyenne mobile sur 200 peacuteriodes (ainsi, si un trader seacutetait engageacute sur une entreacutee agrave lachat avec un signal dachat MACD, il quitterait sa position soit en cas de signal de vente MACD, soit en Cas de passage des cours sous la moyenne mobile sur 200 peacuteriodes). Trader de swings en range Cette nouvelle strateacutegie nest pas aussi souple que la premiegravere, car elle est speacutecifiquement construite pour les graphiques agrave 1 heure, avec le graphique agrave 4 heures (mecircme si le graphique agrave 4 heures nest pas usaacute en lui-mecircme ). Mais ce nest pas parce que nous utilisons plusieurs peacuteriodes que lensemble de lanalyse ne peut pas ecirctre effectuereacutee sur un graphique agrave peacuteriode unique. Dans le cadre de cette strateacutegie, les traders doivent identifier les conditions de marche du jeu. Les commerçants peuvent utiliser un graphique horaire et un traceur lindicateur ADX en savoir plus sur le graphique agrave 4 heures. Apregraves avoir appliqueacute lADX, construit suivant les valeurs du graphique agrave 4 heure, les traders peuvent ajouter une autre courbe agrave cet indicateur, avec la ligne horizontale agrave la valeur 30. Cest lagrave le filtre de cette strateacutegie. Si lADX est supeacuterie agrave 30, les commerçants ne chercheront pas agrave trader suivant cette strateacutegie de gamme, étant donné que les tendances dominantes peuvent se réagir trop fortement pour eacutetablir des entreacutees inteacuteressantes. Cependant, si lADX est bien sous le niveau 30, les commerçants peuvent se preacuteparer agrave suivre chacun des signaux MACD geacuteneacutereacutes par lindicateur. Outils de strateacutegie. Graphique horaire avec MACD, ADX baseacute sur le graphique agrave 4 heures Conditions dentreacutee. Ne suivez les signaux MACD QUE si lADX agrave 4 heures est infeacuterieur agrave 30. Conditions de sortie. Stop et limites, avec des limites fixes agrave 2 fois la valeur du stop. Les arrêts et les limites peuvent être exécutés en fonction de la valeur de la moyenne True Range agrave 4 heures. Strateacutegie de retournement Mecircme sil sagit lagrave de conditions de marcheacute parmi les plus difficiles agrave trader (puisquil est quasiment impossible de preacutevoir quand un retournement des cours aura veacuterablement lieu), les retournements peuvent aussi ecirctre extrecircmement inteacuteressants pour les traders particuliers. Lexamen du SSI et le fait de remarquer le penchant des traders particuliers agrave essayer didentifier des sommets ou des planchers nous aidera agrave illustrer cette situation. Les retournements permettent aux commerçants de profiter parfois de mouvements tregraves importants. Mais ils peuvent aussi geacuteneacuterer de grosses pertes. Cest lagrave preacuteciseacutement la raison pour laquelle il est si important dutiliser une gestion du risque stricte. Limage ci-dessous illustre une situation classique de divergence haussiegravere. Ici, notez que les cours ont eacutevolueacute pour eacutetablir un plus bas en baisse, alors que la MACD affiche lui un plus bas en augmentation. Tireacute de Comment trader la divergence MACD. Par Walker England Notez ainsi que mecircme et les cours eacutetablissent un nouveau plus bas, celui, en hausse, du RSI illustre une divergence. Cet eacutetat de fait, en lui-mecircme, est souvent utilisable par les commerçants pour deacuteclencher des entreacutees dans les marcheacutes en retournement. Les commerçants ont assisté à la traverseacutee par la MACD de la ligne de signal, et se preacutepareront agrave entrer sur leur commerce avec cette traverseacutee haussiegravere Lillustration ci-dessous vous preacutesente le point exacte les commerçants peuvent tenter leur entreacutee, en utilisant un graphique identique agrave Celui qui nous preacutesentions preacuteceacutedemment. Outils de strateacutegie. Un dessin qui est bien une peacuteriode, avec un lindicateur MACD (entreacutees par deacutefaut, 12, 26 et 9) Conditions dentreacutee. Suivez les signaux MACD lorsquune divergence est preacutesente. Conditions de sortie. Stop et limites, avec des limites fixes agrave AU MOINS 2 fois la valeur de l'arrêt. (En cas de divergence haussiegravere) ou au plus haut de mouvement (en cas de divergence baissiegravere). Les traders peuvent aussi incorporer un arrêt suiveur et effectuer un suivi des arrêts dans les tendances et les oscillations. En incluant donc les eacutevolutions des cours dans la gestion du commerce. Nous avons meneacute une eacutetude complegravete afin didentifier les caracteacuteristiques des traders agrave succegraves et nous les compileacutes dans un dossier de 25 pages nommeacute les caracteacuteristiques des marchands agrave succegraves. Apprenez les 3 caracteacuteristiques principaux des commerçants agrave succegraves ICI. Lrsquoeacutequipe de recherche DailyFX, vous accompagne au quotidien sur les marcheacutes et vous aidez à optimiser vos performances de trading gracircce agrave de nombreux outils. Forum DailyFX. Rejoignez la plus grande communauteacute Forex en France. Nouvelles en temps réacuteel. Suivez en direct les commentaires de nos analystes sur lrsquoactualiteacute financiegravere. Trading en live. Un analyste commente et reacutepond en direct agrave vos questions sur lrsquoeacutevolution des marcheacutes. Calendrier eacuteconomique. 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